【永豐期貨】台指選擇權盤前

2019/04/12 08:45 鉅亨網 永豐期貨

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◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 55 點至 10806 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 2.77 點，電子期逆價差縮至 - 0.12 點，金融期逆價差縮至 - 0.18 點。現貨部分，三大法人賣超 72.23 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 209 口至 32282 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1224 口至 62890 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 85 口至 24686 口。

週三美股三大指數震盪後收紅，激勵亞洲股市早盤上漲開出，然而台股開高衝高臨近 10900 點關卡出現賣壓，加上新交所 A50 指數期貨在 9:45 衝高後迅速回落翻黑，衝擊投資人信心，隨著陸港股市跌幅持續擴大，台積電、大立光等權值股也由紅翻黑失手 5 日線，所幸午盤過後點數回測 10800 點附近出現承接買盤，終場加權指數開平走低下跌 59.37 或 0.55%，收在 10808.77 點。整體而言，今天由於陸港股市走跌，加上台股位階相對較高，使台股表現弱於日韓股市結束過去連七日收漲的紀錄，雖然尾盤看來 5 日線似有支撐力道，但外資期現貨偏空調節，A50 期貨截至下午 4:30 後仍有繼續下探跡象，因此投資人仍須居高思危，並密切留意國際股市後續反應。

選擇權分析

選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10200~10900 縮至 10500~10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 2.06 降至 1.79。VIX 指數上升 0.31 點至 13.43 點。外資與自營今天都減碼買 Call 的部位，自營淨部位翻為賣 Call。整體選擇權各項指標顯示強勢偏多的籌碼面降溫，雖仍屬中性偏多架構，但基於指數位階較高，偏多操作的風險已經略微升溫。   (永豐期貨研調)