金融利多加持，台股創波段新高(永豐期貨提供)

2013/10/09 07:39   《期貨》金融利多加持，台股創波段新高(永豐期貨提供)

【時報-台北電】台指期週二上漲49點收在8374點。價差方面，台指期逆價差縮小至1.65點，電子期轉為正價
差0.06點，金融期轉為正價差0.25點，摩台期轉為正價差0.01點。
  從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人於期貨市場多單加碼740口，淨部位轉為多單206口
，特定法人多單加碼2832口，淨多單升至4762口。三大法人於期貨市場多單加碼2160口，淨多單升至4902口
，外資期貨多單加碼2351口，淨多單升至4462口，法人現貨買超，台指期多單部位加碼，顯示法人對短線走
勢持中性偏多的預期。

  期貨走勢方面，儘管美股因債限僵局未解而重挫，但在陸股長假後開市走紅的激勵下，亞洲股市普遍由黑
翻紅，台指期早盤以平低盤開出，回測8300點與5日線後而未繼續進一步下跌，重燃多頭信心進場推升盤勢，
而下週兩岸金保會可望正式豋場，政策利多加持下，金融股帶量衝上千點大關，再加上電子股回神墊高指數
，終場台指期就以上漲的紅K作收。技術面，週二大盤開盤震盪走高，收盤再創波段新高，成交量雖略縮減至
830億，但短均線仍呈上揚走勢，有助於指數衝擊8439點，建議延5日線偏多操作，並請嚴守停損。
  選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8400 點，賣權集中在8200點。未平倉量部份，買權未平倉大量
區在8400 點，而賣權大量區在8000 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.14升至1.18，買權平均隱含波
動率由9.67降至9.66%，賣權平均隱含波動率由12.12升至12.36%，買權降賣權升，操作上建議8300-8500點建
立買權多頭價差因應。(永豐期貨提供)



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資訊來源:時報資訊公司

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