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2013/10/24 08:01 《期貨》逆價差放大，慎防拉回
【時報-台北電】周三在陸股以及美股期貨電子盤的弱勢表現影響下，台指期開高收低，逆價差逐漸拉大，終
場期現貨逆價差擴大至32.62點，選擇權波動率上升，加上外資期現貨不同調，提防短線震盪拉回。
現貨籌碼方面，外資昨（23）日續買超現貨28.3億元，自8月28日以來共累計買超1,947億元，外資此波
段的累計買超數量已將近2,000億元，因此現貨籌碼仍以多方看待。期貨籌碼面部分，外資翻多為空至3,488
口淨空單留倉，外資期現貨籌碼方向不同，顯示其避險心態濃厚。
選擇權部分，11月整體隱含波動率轉升0.52％，其中買權隱含波動率增加0.46％，而賣權隱含波動率增
加0.5％，買賣方皆積極備戰。而未平倉量P/C Ratio小幅下降0.02，賣方大戶態度續消極。買賣權未平倉履
約價以較接近價平8,600 CALL增加12,318口與8,100 PUT增加3,361口較顯著，區間下移，較偏空看待。
元大寶來期貨分析師陳昱宏認為，周三台股成交量略增至760億元，賣壓尚未大舉出籠；本周以來大盤連
續2個交易日遭到空方反制，台指期連日逼近前高卻又都「無攻而返」，引發多單獲利了結賣壓的意識，下檔
支撐也節節敗退，11月合約日線以一根帶量中長黑K作收，不難觀察出多方慣性已略遭扭轉，所幸尾盤多方力
守10日均線，頹勢稍有止穩。只是大盤至此恐將拉長盤整階段，短線應留意多空拉扯下的波動風險，並留意
企業財報所釋出的多空消息。
群益期貨分析師許績慶指出，台股受亞股連累，金融股也因為金管會考慮限制保險業單一持股比重由原
先10％降至5％，下跌幅度頗大，拖累台股略微跌破上升趨勢線，有漸漸轉弱的疑慮。以11月選擇權合約來看
，賣權OI小於買權OI的口數擴增至2.3萬多口左右，選擇權籌碼面偏空；線型上面臨關鍵價位區，接下來不宜
開低走低或跌破關鍵區域，否則就會有走弱的疑慮。
凱基期貨分析師梁家榮表示，亞股狀況普遍不佳，日韓股受出口股走弱拖累，陸股因傳出政府恐加大房
市調控力道大跌，台股早盤開高後隨即拉回，盤中跌幅加大，以此波漲幅較大的金融受傷最重，呈現價跌量
縮的格局。台指期連續跌破5日與10日線，而金融期更逼近下檔月線，一旦不守恐擴大跌幅。（新聞來源：工
商時報─記者潘臆涵／台北報導）
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資訊來源:時報資訊公司
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