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2013/09/24 07:39 《期貨》買盤回流，短多挑戰8300點(永豐期貨提供)
【時報-台北電】台指期週一上漲77點收在8256點。價差方面，台指期逆價差擴至36.83點，電子期逆價差縮
至1.15點，金融期轉為逆價差至1.92點，摩台期轉為逆價差0.36點。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人於期貨市場多單增加624口，淨多單升至1699口，特
定法人多單增加1878口，淨多單升至3176口。三大法人於期貨市場多單加碼4437口，淨多單升至6950口，外
資期貨多單加碼3252口，淨多單升至4778口，法人多單部位再度出現累增，現貨買超動作未中斷，反應法人
看法轉趨樂觀預期。
期貨走勢方面，中秋連假期間國際股市普遍上漲，台指期第一個交易日即以小幅跳高開出，之後短線多方
再度轉強，盤勢出現一波急拉價位再度衝至十月合約高點8269點，中場過後漲勢暫歇轉呈於高檔橫向震盪整
理，終場四大期指皆於當日高檔區作收。由籌碼面來看，假期過後法人現貨買盤仍持續加碼，期貨淨多單部
位亦顯示尚無大幅避險需求，顯示法人心態維持偏多。技術面，週一台股開高走高以長紅K作收，收盤位置再
度站回所有短中天期均線之上，且月、季均線已形成多頭黃金交叉，在短線格局持續偏多背景下，操作上建
議沿5日線偏多操作為宜，並請嚴設停損。
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8400 點，賣權集中在8000點。未平倉量部份，買權未平倉大量
區在8400 點，而賣權大量區在8000 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.44降至1.06，買權平均隱含波
動率由10.72降至10.13%，賣權平均隱含波動率由13.82降至12.98，買賣權同降，在短線偏多格局持續發展運
行下，操作上建議於8100-8400點建立買權多頭價差操作因應。(永豐期貨提供)
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資訊來源:時報資訊公司
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