量化投資學：資產配置與風險管理 (183MB@PDF@KF/JU/FD/UD/FP)

【檔案名稱】：量化投資學：資產配置與風險管理
【檔案大小】：183MB
【檔案格式】：PDF
【檔案語言】：簡體中文
【檔案空間】：KF/JU/FD/UD/FP
【上傳日期】：2026/03/27
【刪檔天數】：30天無下載自動砍檔
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【內容簡介】：
與同類教材相比，本書主要存在如下三個突出特點：
基於風風險管理視角，講解傳統的投資組合理論、期貨風險對沖理論和期權風險對沖理論，而傳統證券投資學理論僅講解了均值一方差模型下的資產配置問題。本教材同時推導了均值—VaR模型和均值—ES模型下的投資組合理論及期貨對沖套利理論，拓展了投資組合理論的知識邊界。

結合金融市場的實際訴求，加入金融衍生產品套利模塊內容，分章節推導和構建資產最優配置理論和風險對沖套利策略。採取”金融理論知識—軟件編程實現—投資風險控制″三步思路撰寫教材，講述風險管理視角下的最優資產配置理論與實踐，以期進一步豐富新時代符合金融市場需求的高層次人才的知識結構。

Python編程為工具，程序化實現最優的資產配置、風險對沖和套期保值等有關的量化投資模型。以編程技術和實操為指導，通 過不斷回測、改進、優化模型，指導學生構建一個行之有效的量化投資策略，以實踐促進理論的改進和完善。

　　本書以風險管理為主線，建構了量化投資的理論與策略，內容包括3篇12章，主要是：（1）量化投資之風險管理篇，包括衍生工具與資產定價，風險與收益關係理論基礎，風險管理之市場風險度量，風險管理之市場波動率。（2）量化投資之資產組態篇，包括債券投資的風險管理，證券投資理論與策略，期貨套期保值理論與策略，期貨風險對沖套利理論與策略，期權風險對沖理論與策略，期權交易理論與策略。（3）量化投資之策略篇，復現並講解了阿爾法策略、股指期貨跨市場套利策略、跨期套利策略、擇時交易策略、R-breaker管理期貨策略、期權波動率交易策略、期權希臘字母動態對沖策略、期權平價公式套利策略以及多期權風險對沖套利策略等。其中，書中的內容提供了Python程序，有助於讀者學習和練習書籍提供的案例。

作者簡介：
陳創練
　　暨南大學經濟學院教授，博導，暨南大學南方高等金融研究院副院長，國家社科基金重大項目首席專家、廣東省珠江學者。廈門大學金融學博士，香港招商局集團和中國社會科學院博士後，新加坡南洋理工大學公派訪問學者。在《經濟研究》《金融研究》等以及國際SSCI期刊發表論文數十篇。主持國家社科基金重大項目、重點項目、國家自然科學基金（3項）、教育部人文社科基金（2項）以及省部級課題多項。

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