▲操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。 財經中心／台北報導 選擇權從成交量來觀察，6月份買賣權皆集中在9200 點。未平倉量部份，買權大量區集中在9200-9300點，而賣權大量區集中在8900-9100點。 全月份未平倉量put/call ratio值由1.54升至1.55，仍持續大於中性值1，反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由5.45%升至5.49%，賣權平均隱含波動率由7.22%升至8.62%，在盤勢仍為偏多格局下，操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。(文／永豐期貨提供) |
