▲操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。 財經中心／台北報導 選擇權從成交量來觀察，6月份買權集中在9200 點，賣權最大量集中至9200 點。未平倉量部份，買權大量區集中在9300點，而賣權大量區集中在8900點。 全月份未平倉量put/call ratio值由1.56升至1.57，仍持續大於中性值1，反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由4.47%升至5.23%，賣權平均隱含波動率由10.94%降至8.43%，在短線盤勢偏多發展背景延續下，操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。(文／永豐期貨提供) |
