財經中心／台北報導 選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中9500點，賣權亦集中9500點。未平倉量部份，買權大量區至9600點，賣權大量區則在9300-9500點。加掛週選擇權履約價買權未平倉大量區則在9550點，賣權大量區在9450點。 全月份未平倉量put/call ratio值由1.51升至1.57，顯示目前選擇權籌碼面仍為偏多結構。7月買權平均隱含波動率由5.86%升至8.47%，賣權平均隱含波動率由9.72%降至9.28%，週一多方使勁短線轉弱現象暫除，操作上建議仍以買權空頭價差策略因應。 |
