圖形說明:
1. 指數現貨－指數期貨
2. 「正價差」是期貨大於其標的現貨之價差，它代表期貨交易人，
願意付出比現貨更高的價格，交易期貨契約，它的涵義是後市看好。
3. 「逆價差」是期貨小於其標的現貨之價差，它代表期貨交易人，
不願意付出比現貨更高的價格，交易期貨契約，它的涵義是後市看壞。
研判(1.正價差:代表後勢強勢2.逆價差:代表後勢弱勢)
1. 當現貨指數正處於上漲行情時，期貨指數逆價差擴大、正價差收歛或
轉為逆價差，意味著漲勢行情可能接近高點。
2. 當現貨指數正處於下跌行情時，期貨指數正價差擴大、逆價差收歛或
轉為正價差，意味著跌勢行情可能接近低點。
3. 正逆價差升到近期高點時，趨勢將出現反轉。
4. 通常期貨價格與現貨價格之間的正、逆價差，會保持一定的價差，不會
無限制的擴大。台股期貨正、逆價差正常情況下，大多保持在50點的價差之內。
5. 正逆價差超過100點，以套利方式操作，正逆價差超過100點以上，
應採取買進現股，賣出期指或賣出現股，買進期指的套利方式，以降低風險。
作者: legendaire 時間: 2021-4-6 16:00
資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險
| 歡迎光臨 Android 台灣中文網 (https://apk.tw/) | Powered by Discuz! X3.1 |