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標題: 短線偏多，惟追價意願不高(永豐期貨提供) [打印本頁]

作者: lcctno 時間: 2013-12-11 09:28
標題: 短線偏多，惟追價意願不高(永豐期貨提供)
2013/12/11 07:39 《期貨》短線偏多，惟追價意願不高(永豐期貨提供)

【時報-台北電】台指期週二下跌1點收在8455點。價差方面，台指期正價差略擴至11.61點，電子期正價差縮
至0.56點，金融期轉為正價差1.89點，摩台期轉為正價差至0.25點。
  從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人於期貨市場空單減碼30口，淨空單降至1506口，特
定法人空單加碼2086口，淨空單升至7168口。三大法人於期貨市場多單增加1247口，淨部位轉為多單1244口
，外資期貨空單減碼1548口，淨空單降至3559口，現貨市場持續買超，期貨市場空單部位降低，顯示對台股
短線走勢仍維持中性偏多看法。

  期貨走勢方面，週二台指期走勢震盪，早盤在日韓股市開低影響亦以小幅下跌開出，之後在金融期轉強引
動下一度彈升由黑翻紅，不過當日多方續強企圖薄弱，盤勢轉呈現於平盤附近橫向狹幅整理至終場，高低區
間僅31點。技術面，週二指數開高震盪收帶下影線小黑K，收盤位置仍位於所有短中天期均線之上，短線偏多
格局持續運行發展。但就盤面價量結構來看，目前指數位於本波高點位置，但量能再度萎縮至700億水準，顯
示市場追價意願不高指數往上空間有限，短線多方能否續強尚有變數，操作上維持先前看法在成交量能無法
有效擴增前高檔區間整理看法不變並請嚴設停損。
  選擇權從成交量來觀察，12月份買權集中在8500點，賣權集中在8300點。未平倉量部份，買權未平倉大量
區在8600點，而賣權大量區至8100點。全月份未平倉量put/call ratio由1.13降至1.11。買權平均隱含波動
率由7.41降至7.37%，賣權平均隱含波動率由9.18降至9.04%，買賣權同步下降，在短線趨勢持續偏多發展下
，操作上建議於8200-8500點之間建立買權多頭價差因應。(永豐期貨提供)

資訊來源: 時報資訊公司

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