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標題: 秋節連假避險賣單進場，8200點失守(永豐期貨提供) [打印本頁]

作者: lcctno 時間: 2013-9-23 08:24
標題: 秋節連假避險賣單進場，8200點失守(永豐期貨提供)
2013/09/23 07:42 《期貨》秋節連假避險賣單進場，8200點失守(永豐期貨提供)

【時報-台北電】台指期上週三下跌42點收在8178點。價差方面，台指期逆價差放大至31.18點，電子期逆價
差至1.26點，金融期轉為正價差至3.85點，摩台期轉為正價差0.28點。
  從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人於期貨市場空單回補1814口，轉為淨多單至1075口
，特定法人空單回補2932口，轉為淨多單至1298口。

  三大法人於期貨市場多單減碼3884口，淨多單降至2513口，外資期貨多單減碼3382口，淨多單降至1526口
，法人多單部位減碼，現貨持續買超，顯示法人仍維持中性看法。期貨走勢方面，在中秋連假前日加上九月
份台指期本日結算市場轉為觀望，上週三台指期小紅開出，多頭在早盤一度突破前高8244(十月份台指期)，
但因週二晚上FOMC與連續假期不確定性的影響下，午盤後由紅翻空，逢高調結的避險賣盤出籠，10月份合約
則是在現貨收盤後出現急殺終場小黑作收。技術面，週三台股開高走低，並跌破五日線與8200點，空方略佔
上風，操作上建議沿5日線來回操作，並請嚴設停損。
  選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8400點，賣權集中在8000點。未平倉量部份，買權未平倉大量
區在8400 點，而賣權大量區在8000 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.43升至1.44，買權平均隱含波
動率由10.62升至10.72%，賣權平均隱含波動率由13.52升至13.82，買賣權同步升，在短線格局維持高檔震盪
下，操作上建議於8000-8200點建立買進跨式賺取波動上升的利潤。(永豐期貨提供)

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資訊來源:時報資訊公司

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