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標題: 證交所：縮短撮合秒數，臺灣50指數成分股效益佳 [打印本頁]

作者: lcctno 時間: 2013-8-15 11:46
標題: 證交所：縮短撮合秒數，臺灣50指數成分股效益佳
2013/08/15 11:43 《證交所》證交所：縮短撮合秒數，臺灣50指數成分股效益佳

【時報記者莊丙農台北報導】臺灣證券交易所指出，自今年7月1日起，將盤中撮合循環秒數由20秒先調整至
15秒，已展現成效，新制實施後，個股買賣價量資訊揭示次數增加、價格波動度降低，又以臺灣50指數成分
股效益最為明顯。
　臺灣證券交易所為推動逐筆交易，以提升交易效能、與國際制度接軌，並使證券商及投資人漸次適應資訊
揭示頻率，市場參與者有較充裕時間因應及調整，規劃分3次調整盤中集合競價撮合循環秒數，首次自今年7
月1日起，將盤中撮合循環秒數由20秒先調整至15秒。

　比較實施前後一個月結果顯示，新制實施後，個股買賣價量資訊揭示次數增加、價格波動度降低，臺灣50
指數成分股委託及成交筆數、張數增加。而臺灣50指數成分股買賣價量資訊揭示次數相較於中型100成分股或
其他股票增加比例最高，應為臺灣50指數成分股之交易最為活絡，中型100成分股及其他股票通常需較長時間
始有委託或成交資訊，因此，縮短循環秒數對臺灣50指數成分股效益較為明顯。
　另外，證交所指出，由於新制從7月1日起實施，實施前後比較期間較短，該段期間亦不排除可能受6月底證
所稅修正及7月除權息旺季等季節性因素影響。惟依前述結果，調整撮合循環秒數至15秒，增加整體市場揭示
次數，使得投資人取得資訊即時度增加，連帶可降低股價波動性。

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資訊來源:時報資訊公司

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