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標題: 跌破季線前，偏多操作(永豐期貨提供) [打印本頁]

作者: lcctno 時間: 2013-7-25 08:06
標題: 跌破季線前，偏多操作(永豐期貨提供)
2013/07/25 07:37 《期貨》跌破季線前，偏多操作(永豐期貨提供)

【時報-台北電】期貨走勢：
  8月台指期週三下跌8點收在8126點。價差方面，四大期指皆為逆價差。台指期逆價差70.19點，電子期逆價
差3.29點，金融期逆價差6.49點，摩台期逆價差0.56點。
  從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人於期貨市場空單減碼1981口，淨空單降至3254口，
特定法人多單減碼301口，淨多單降至1108口。三大法人於期貨市場多單加碼448口，淨多單升至3111口，外
資期貨多單減碼132口，淨多單降至994口，顯示法人對後勢持中性看法。

  期貨走勢方面，在蘋果財報優於市場預期，美再創歷史新高下，台指期週三小黑開出，但在陸PMI指數不如
預期下，台股盤中出現賣壓湧現，但終場仍在鴻海、台積電與大立光守在平盤之上指數僅小黑作收。由籌碼
面來觀察，十大由賣為買但十特由買轉賣可窺出週二為大戶逢低加碼，法人持續調節的結構，由技術面來觀
察，季線正式站上是否能轉壓為支撐，這需觀察成交量能是否能有效放大而定，操作上轉為跌破季線前不作
空偏多操作為宜並請嚴設停損。
  選擇權分析：
  選擇權從成交量來觀察，8月份買權集中在8200 點，賣權集中在7800點。未平倉量部份，買權未平倉量大
量區在8400 點，而賣權大量區則在7800 點。全月份未平倉量put/call ratio 由1.02降至1.01，買權平均隱
含波動率由12.39%升至12.48%，賣權平均隱含波動率由15.27%升至15.37%，買權升賣權降，操作上建議在78
00與8200建立買進勒式操作因應。(永豐期貨提供)

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資訊來源:時報資訊公司

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